孙同学2023-03-14 08:25:17
孙同学这题中执行价格0.85%是干嘛用的？
回答（1）
Evian, CFA2023-03-14 11:30:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
0.85%是利率看涨期权的执行价格X
题目给出的0.75%相当于现货价格S
站在0时刻，有一份call option，标的资产是6~9时间段FRA=0.85%
站在0时刻，有一笔3个月Libor loan，从6月开始，那么3~6个月的借款利率是0.75%
题目要给call option估值，应该用intrinsic value=Max[0, S-X]计算
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