回答(1)
Evian, CFA2023-03-14 11:37:15
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,
这个0.2是AI,不过它不能用在这个题目的计算中,因为它不是以上一个付息日计算的AI,它的描述是accrual interest rate at futures expiration date,它是以未来期货到期时间点计算的AI
对于任意时间点的债券,都有两个价格,clean price=B,dirty price=B+AI,这个AI是以上一个付息日计算出来的AI
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