Charlotte2023-03-13 15:58:22
Charlotte老师，请问对于第五题， 1）怎么对putable，callable和不含权的债券判断他们是不是 in the money / out the money? 2) 怎么判断正凸性和辐负凸性？谢谢老师
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Danyi2023-03-13 16:24:24
Danyi同学你好，
当含权债券可能行权的时候意味着in the money。所以利率下降，callable会行权，那么就处于in the money。同理当利率上升的时候，putable会in the money。
关于凸性的问题，这是一级里面学过的内容，见下图一级的讲义
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