鲁同学2023-03-13 13:11:44
鲁同学数量107页，10和12题 10. 当从小到中变化时，为什么不是系数直接相减，-0.3509-（-0.4794），得出e的指数变化，从而计算出来，答案是各自计算出p再相减。 12.我是全部数据代入计算出p，没有答案；而答案先从p排除所有系数显著为0的，只代入显著不为0， 这该如何理解，那这个log odd公式这么多系数意义何在，
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Essie2023-03-14 09:19:29
Essie你好，Q10考查的是逻辑转化，这道题说，其他条件都不变，如果ETF的的规模从small变成medium，那么ETF是winning fund的概率会如何变化。问的是概率如何变化，所以要先计算出两种情况下的概率，然后求变化。
因此做题思路就是先计算规模是small时，是winning fund的概率是多少。然后计算规模是medim时，是winning fund的概率。得到两个概率后，然后计算概率的变化。
small fund和medium fund分别是两个哑变量，各自对应的斜率也不同，对于因变量变化的贡献度也不同，所以两个系数没法单纯相减。
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Q12，这题需要重点看题干中的第一句话“Determine, using the significant variable(s) in Logistic Regression 2”，它只让用significant variables来做。根据表格中逻辑回归2的回归结果，可以看到在众多的自变量中，只有price_sales这个自变量的z检验值是显著的(4.3362)，p value也是小于显著性水平5%的了，因此它只考虑了price_sales这个自变量。
模型有多个自变量是建模者选择的结果，但是通过回归表格，这么多自变量的斜率系数究竟有哪些是显著的，需要通过做假设检验来判断，这里只有price_sales这个自变量是显著的。
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