TTER2023-03-11 12:38:55
TTER这里look back period是什么意思，应该怎么理解啊？
回答（1）
Essie2023-03-12 14:56:16
Essie你好，根据McKee的报告，Flusk在过去一年损失没有一天是突破（breach) VAR值的，但仍然积累了相当大的损失。本题问导致这种突破VAR值的天数是0天，但依然存在较大累计损失的原因是以下哪个。
lookback period是指对比过去一段时间的市场波动率。如果过去一年市场波动率相比过去5年的回测的时间段更低，就会导致每天的损失接近VAR但不突破VAR，依然能够积累较大的损失。
市场波动率较低，说明不会出现极端亏损，一旦出现亏损也就是小亏损。所以就会导致损失接近于VaR，但是不会突破VaR，因为没有极端亏损。所以这里C是对的。
如果我的回答有帮助到你的话，请点赞支持一下我们，加油哦；)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片