Evian, CFA2023-03-11 22:09:40

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

标的资产和折现率都是Exhibit中的数字，已知X=2.75%
求c+的折现率，它是用time=1时点的4%计算出来的0.961538，标的资产是time=2时的5%-X和3%-X
求c-的折现率，它是用time=1时点的2%计算出来的0.980392，标的资产是time=2时的0%和3%-X
求c0的折现率，它是用time=0时点的3%计算出来的0.970874，标的资产是time=1时的c+和c-

同学你分析的很对，time=2的Exhibit显示的“value”没有用
因为Exhibit显示的利率有一个特点，是期初得知，然后执行一个期间，例如3%在time=0时刻得知，然后在0~1时间段执行
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