Evian, CFA2023-03-10 09:57:44

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

嗯嗯，是的，同学你分析的非常棒！~债券报价为clean price，并且标准国债和CTD国债之间的转换也在clean price 基础上（也就是需要在T时刻的dirty price上减去0.67），而不同时间点债券价格的货币时间价值需要债dirty price的基础上计算（也就是需要在104.17基础上乘以1.0165的1/4次方）

(Bo+AIo)x(1+Rf)^(3/12)=BT+AIT （但是这个公式不对，少了CF）
由于交割的债券会涉及CTD的问题，于是以上公式需要加入conversion factor转换因子
(Bo+AIo)x(1+Rf)^(3/12)=BTxCF+AIT
求BT就是债求T时刻这个标准国债的净价clean price
QFP=BT=【(Bo+AIo)x(1+Rf)^(3/12)-AIT】/CF
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~

☆附BAII Plus计算器说明书：
链接：https://pan.baidu.com/s/1Q5g8WSpIcZLtdtYaQs3MFA?pwd=6drx 
提取码：6drx 

☆附原版书查表信息Appendix：
链接：https://pan.baidu.com/s/1IOxeXIdClBmrdulMlLULoQ?pwd=6666 
提取码：6666 

康奈尔笔记法：如何用一张普通的纸提高十倍学习效率
链接：https://pan.baidu.com/s/1s2OxKCDaGm5OooNAS08IIQ?pwd=6666 
提取码：6666