张同学2023-03-08 22:44:00
张同学课后题，module4第17题，选项A为什么不对，T-bank的daily trading VaR大，不是代表风险大吗
回答（1）
Nicholas2023-03-12 22:51:00
Nicholas同学，晚上好。
A.VaR的大小并不能对比两家银行，用来衡量风险，因为两家银行的规模未知。
T银行Annual trading revenue/average daily trading VaR相对稳定。
B.N银行Annual trading revenue/average daily trading VaR从134倍提高到160倍，变化较大，而T银行数值不变。
C.利率风险主要用久期衡量。
请【点赞】，祝你顺利通过考试~
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