璇同学2023-03-08 21:29:06
璇同学老师，这里有点懵。到底违反哪种假设情况会出现不一致性呀。讲义上讲的序列自相关违反一致性，但是按照这里老师讲的，x与残差有关系时（异方差）会打破一致性
回答（1）
Essie2023-03-09 09:33:56
Essie你好，不是序列自相关违反一致性，只有当自变量是因变量的滞后项时，出现序列自相关，回归系数的一致性才会被打破，讲义见下图。
异方差指的是自变量和残差的方差有关，它是违反模型的结果，异方差不会导致回归系数失去一致性。
这里老师说的是omitted variables，他是建模错误misspecified functional form的一种，遗漏重要变量会导致系数的标准误失去一致性。
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