十同学2023-03-08 01:03:54
十同学请问MSE变大时，standard error是变大还是变小？王老师和林老师两位老师说得不一样，林老师说判断异方差时，MSE变大，standard error变小；王老师说的却是二者同向变化？
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Essie2023-03-08 11:16:27
Essie你好，MSE与系数的standard error是正相关关系，两者同向变化。请问你是在哪里听到林老师说MSE变大，standard error变小的呀，哪个视频的第几分钟呢，谢谢～
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就是这个case讲解的时候
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拿你截图中左下角的那张图来说明，王老师是说如果我们看这张图的前半部分MSE是较小的，相应的标准误也会较小。如果是看后半部分MSE是较大的，相应的标准误也会偏大。但是后面那部分所谓的“偏大的标准误”是相对于前半部分“极小的标准误”而言的，所以说MSE和标准误是同向变化的。
但是站在整体来看，尤其是对于金融数据，异方差问题会导致标准误差偏小(相对于正常水平的标准误而言)，原因就是像林老师所说的，因为部分极端值会将回归直线拉向这些极端值，从而导致标准误偏小。
我们在二级数量中，只要掌握异方差问题会导致标准误偏小，知道这个结论即可。
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