kuangm2023-03-07 10:31:24
kuangm这里的p2为什么能用两年期的 spot去折现，不该是用f(2,2)去折现吗
回答（1）
Danyi2023-03-07 13:14:38
Danyi同学你好，
第二年的折现率就是两年期的spot rate。之前学习的用spot rate给债券估值公式见下图。
f(2,2)表示的两年后的两年期利率，跟计算债券价格的折现率无关。
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但是它要算在第2年的债券价格呀？不该用第三年和第四年的利率折现回来吗
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站在两年后这个时间点上，他此时两年期的spot rate跟站在零时刻的是一样的，所以还是用S2
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Shire Gate Advisers recently published a report for its clients stating its belief that, based on the weakness in the financial markets, interest rates will remain stable, the yield curve will not change its level or shape for the next two years, and swap spreads will also remain unchanged.是因为这句话吗？所以f(2,2)=s2?
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是的哦，就是这里
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