xx2023-03-07 07:52:56
xx如果这样解释，那epsilon_i和epsilon_(i-1)永远有关联，那为什么还用t检验？
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Essie2023-03-07 09:32:36
Essie你好，xt和xt-1的确是有关系，但是这个关系密切到什么程度，在统计学上是否显著，而且AR模型中检验序列相关，也不止关注一阶的滞后项，会对多个滞后项的自相关系数进行t检验，然后将特定显著性水平下，自相关系数显著不为0的滞后项加回到原方程中，以修正自相关问题。
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那为啥不能用BG检验呢？
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对自相关系数做的t检验可以直接找到显著的lag，加回到原方程中。
BG检验只能得到直到p阶存不存在序列自相关。在AR模型中使用就没那么好，因为AR模型中要把有自相关的那项lag加回原方程中去，BG检验不能直接看出来出问题的是哪个lag。
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