不同学2023-03-07 01:44:49
不同学老师，为什么ARCH模型能够检验自回归模型的条件异方差问题？如果a1不等于0，也只能说明残差项与其滞后项之间有关，这不是说明模型出现了序列相关问题吗？为什么是条件异方差呢？
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Essie2023-03-07 09:20:38
Essie你好，在ARCH模型中，如果a1不等于0，那么说明残差是个时间序列数据，即残差和t有关。因为AR模型中本来就是用时间序列来建模，所以时间序列xt也和t有关，因此我们可以得到xt和残差有关，则出现了条件异方差。在AR模型中检验模型存在异方差问题用到了这种迂回的方法。
在AR模型中，我们对残差的自相关检验是对多个滞后项的自相关系数进行t检验，把自相关系数显著不为0的那项lag加回到AR模型当中，以修正自相关问题，这里a1=0，只能说明一阶的残差存在相关性。但不是AR模型中检验序列相关的方法。
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