不同学2023-03-06 16:08:34
不同学老师，BG test这里新的回归方程中为什么要把自变量X带上做回归呀？直接回归ut与其滞后项不就可以了吗？
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Essie2023-03-06 18:22:08
Essie你好，请问同学倒是是想问BG test还是BP test呢，图片和文字描述不符哦。
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配图放错了老师，我是想问BG test在检验自相关的时候，直接用ut与ut-1做回归不就好了吗？为什么还要在新构建的回归方程中加入原方程的自变量X呢？
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你好，BG检验在新方程中加入了自变量还可以检验自变量和残差项之间的关系，虽然我们用BG模型，最终的目的是看pi是否等于0，但是其实也可以从自变量前面的系数a1 a2来判断残差项和自变量之间的关系，通常回归出来的a1 a2都是非常小的，如果a1 a2很大，那么说明残差和自变量之间有相关性，从而违反了自变量是独立的这条假设。
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