TTER2023-03-05 16:47:08
TTER请问老师，二叉树benchmark curve到底是spot curve还是forward curve啊，我看到好几题老师在画图的时候都用的f(1,1), f(2.1)这种作为中轴线
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Vincent2023-03-06 08:53:48
Vincent你好
spot curve作为benchmark, 所以在画中轴线的时候，会有f1,1 f2,1，因为f就是使用spot计算出来的。
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想追问一下，这里spot作为benchmark指的是第一个利率么？因为第二第三nod中轴线就是f(1,1)和f（2，1）这种了，所以spot作为benchmark这句话应该怎么理解才对呢？
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老师这个追问能解答一下么？谢谢
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你好
中轴线上的每个节点都是1年期利率，因为我们的二叉树都是默认时间跨度为1年。
所以只有第一个点是即期利率，后面每个点都是不同时期开始的一年期远期利率。
那么计算这些远期利率是基于即期利率曲线，所以说benchmark curve是即期利率曲线
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