谢同学2023-03-05 00:00:55
谢同学module4的第5题，判断月度的季节性，看F的P value0.563小于5%，即可得出拒绝原假设，显著不为0。但是看原版书的答案内容， the insignificant F-statistic indicates a 56.3% chance that all variable coefficients are zero. Finally, t-statistics and associated p-values indicate that all the variable coefficients are insignificant (i.e., not significantly different from zero). Consequently, monthly seasonality is highly unlikely to exist in this portfolio.是怎么判断T检验和联合Pvalue表明所有系数都显著不为0的？
回答（1）
Essie2023-03-05 22:10:55
Essie你好，判断F检验或者t检验是否显著有两个方法，要么用t/F检验值和对应的关键值比较，检验值大于关键值，拒绝原假设，得到单个系数或者是模型整体是显著的。
要么用p value和显著性水平比较，p value小于显著性水平，拒绝原假设。
本题exhibit 2中，F检验的p value=0.563，大于0.05，因此不能拒绝原假设，得到模型整体是不显著的。
另外，从单个系数的t检验来看，所有系数的p value也均是大于0.05的，因此也不能拒绝原假设，说明所有的系数都是不显著的，全部都是等于0的。因此这个模型不存在季节性，用季节性来建模是行不通的。
如果我的回答有帮助到你的话，请点赞支持一下我们，加油哦；)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片