180****19712023-03-04 22:17:57
180****1971怎么确定这里short的就是portfolio A和C呢，B不行吗
回答（1）
Essie2023-03-04 23:12:22
Essie你好，因为一份A和C所构建组合的因子敏感性等于D组合的因子敏感性都是0.45，且A+C组合的回报率7.25%是小于D组合8%的，所有很明确就是short A+C，long D。
如果要拿B组合来做的话，没法通过构建整数份额的A和C组合，实现和B组合一样的因子敏感性。
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