Essie2023-03-04 21:54:26

你好，这题问对于一个典型的ETF，以下哪个来源最有可能成为跟踪误差的最小贡献者。
A是代表性抽样，比如基金经理可以从基准index中抽取一些具有代表性的个股，然后组成一只ETF，这只ETF和基准的风格、投资目标等都是一致的，但仍然因为ETF是抽样构成的，所以和基准相比仍然有较大的跟踪误差。
B是指ETF会产生的一些交易费用。
A和B它们两者都会造成相比之下较大的跟踪误差。
C选项说的是基准指数中的成分的更换。因为这类指数的变化通常很少发生（通常是每季度一次），所以增加或删除某只成分股对跟踪误差的影响最小。 另外，ETF投资组合经理还有可能会与AP直接合作进行指数再平衡交易，以确保收盘时定价，某种程度上可以最大限度地减少跟踪误差的来源。因此C选项正确。
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