彪同学2023-03-03 21:07:47
彪同学老师这里没理解，题目是short了10m新西兰元，但是第二张图计算到期价值的时候，为什么用括号里都是美元为单位，乘以的合同规模确实新西兰元？最后还得到80000美元？
回答（1）
roushan2023-03-06 10:48:13
roushan同学你好，
如果要求盯市价值的话就需要签订一个反向合约进行平仓，以此来计算t时刻原合约的价值。原来是short NZD forward，那么签订反向合约就是在t时间点去long NZD forward来对原合约进行平仓。
10M的NZD是本金，但这里计算出来的盯市价值是美元，你先把10M NZD通过原合约转换成USD，然后再将一部分的USD通过反向合约兑换回10M NZD，一来一去，NZD没变，但是手中凭空多出来了USD，把多出来的USD折现到当前就是盯市价值.
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