Mabel2023-03-03 13:48:12
Mabelrobust standard error是只能修正异方差？还是可以同时修正异方差和自相关。 Hansen method可以同时修正这两个问题？
回答（1）
Vincent2023-03-04 17:29:38
Vincent你好
robust standard error可以同时修正两个问题，异方差和序列自相关都标准误偏小。
不过23年书里已经不使用hansen method这个名词了，现在书里对于异方差还是robust standard error来修正，对于序列自相关叫serial-correlation consistent standard errors, 也叫serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors, 或Newey–West standard errors, 或robust standard errors
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片