徐同学2023-03-01 20:59:27
徐同学老师两个问题。第一个问题：这个表格有两个滞后项b1与b2，为啥它还称之为AR（1）呢？第二个问题：这个表格观测值35是怎么得来的。T=n-p，样本容量是40，p是多少，怎么看出p呢？
回答（1）
Essie2023-03-02 13:26:37
Essie你好，1. 这个表格中的模型叫做AR(1) with seasonal lag，其中ln(sales t-1 -sales t-2)是lag 1，ln(sales t-4 -sales t-5)不是lag2，它是lag 4，所以也被叫成seasonal lag。
2. observation是做AR模型中观测值的组数，这个数字不需要我们自己去计算，题目会直接给出。
它是根据样本容量计算出来的，exhibit 3的表头说了，Last 10 Years of Quarterly Sales，10年的季度观察数据，因此是40个样本，最后一个滞后项是t-5，因此40-5=35个观测值。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片