139****98112023-02-27 19:13:32
139****9811Regarding forward rates, it can be helpful to understand yield curve dynamics by calculating implied forward rates. To see what I mean, we can use Exhibit 1 to calculate the forward rate for a two-year Country C loan beginning in three years.”为什么通过计算远期利率能看到利率曲线的变动？这里是啥意思？
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Danyi2023-02-28 10:16:11
Danyi同学你好，
因为通过即期利率和远期利率的计算公式，可以推导出远期利率，也就是spot rate上升（也就是当利率曲线upward-sloping），forward rate也会上升；spot rate下降（也就是当利率曲线downward-sloping），forward rate也会下降。所以说通过计算远期利率也能知道利率曲线是向上还是向下的变动。
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