王同学2023-02-27 03:25:14
王同学老师能再解释一下samerate的意思吗
回答（1）
Essie2023-02-27 09:30:48
Essie你好，VWAP的缺陷中“when the trades took place at the same rate as other trades in the market.”这句话的意思是 当交易以与市场中其他交易以相同的价格进行时，也就是说交易员在做交易时会先对benchmark VWAP进行估算，如果自己能与benchmark VWAP接近的价格成交的话，那么才会交易。否则就会放弃交易机会一直等待，因此如果一味的使用这种方法追求更接近benchmark的VWAP，可能会产生大量的delay cost。
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