璇同学2023-02-26 08:48:38
璇同学老师，这个题的B选项，如果把95和99位置换一下是不是就对了，因为用了99%没用95%，所以未被突破
回答（1）
Essie2023-02-26 10:14:18
Essie你好，你的理解是对的。B选项说是因为用了95%的VaR而不是99%的VaR。但是如果是99%的VaR，它只会导致Flusk更不容易突破VAR值。较高的置信水平的会产生较高的VaR。如果使用99%的置信区间来计算历史VaR，则VaR会更大（更大的预期最小损失）。 在过去一年中，Flusk 的损失都没有超过5%的VaR。因此，如果使用1%VaR，损失同样不会超过VaR，所以B是错误的。
但如果反过来，如果没有突破99%的VaR，但是并不代表就一定不会突破95%的VaR。
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