614****46392023-02-22 20:07:18
614****4639课后题
回答（1）
Danyi2023-02-23 09:55:27
Danyi同学你好，
浮动利率债券如果时时刻刻分分秒秒和市场利率保持一致，那么其价格始终保持在面值。此时，市场利率变动，而债券价格变动为0，于是久期=0 。本题中浮动利率债券时每年调整coupon rate，于是债券价格会在两个Coupon payment date之间受到利率影响，每期都可以看成一个零息债券。而零息债券的久期等于期限，因此两次利息重设日之间的久期接近一年。
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