十同学2023-02-20 21:58:43
十同学本题第一问，当两个组合使用相同的benchmark，benchmark的sharp ratio相同，两个组合的information ratio不同时，比较组合的sharp ratio大小，信息比率不是看平方之后谁大谁小，而是看信息比率本身的大小吗，正数比负数大也不用比较绝对值？
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Essie2023-02-22 11:46:14
Essie你好，当两个组合使用相同的benchmark，基准的夏普比率相同后，实际比较的就是主动管理组合IR的平方。因为IR越高，IR的平方也就越大，所以你直接比较，看那个IR大也可以。
但是要注意，前提是IR一定得是正值，IR为负的组合直接就可以被排除掉了，因为主动管理的表现为负。完全没必要给负数去加平方。
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