张同学2023-02-20 17:02:47
张同学DF检验是用来检验什么的，如何检验
回答（1）
Essie2023-02-22 11:19:25
Essie你好，DF检验是用来检验时间序列数据是否存在单位根，拿一个最简单的AR1模型举例：
xt=b0+b1*x(t-1)+εt，两边同时减去x(t-1)，则公式变形为：xt-x(t-1)=b0+(b1-1)*x(t-1)+εt，令g=(b1-1)，此时方程变形为：xt-x(t-1)=b0+gx(t-1)+εt，这时只需对g进行显著性检验即可。
DF检验的原假设和备择假设分别为：
H0∶ g=0 (has a unit root and is nonstationary)
Ha∶ g<0 (does not have a unit root and is stationary)
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