张同学2023-02-20 15:27:05
张同学课后题module5第27题，时间序列模型中，协方差稳定的几个要求中文是什么意思，课上讲过吗
回答（1）
Essie2023-02-22 11:05:28
Essie你好，课上讲过，讲义上也有，见下图。
协方差平稳需要满足三个要求：1. 时间序列的期望值在所有时期都必须是恒定和有限的，即均值平稳。2. 时间序列的方差在所有时间内必须是恒定和有限的，即方差平稳。3. 时间序列与自身的协方差（例如：残差之间的协方差，时间序列数据之间的协方差）在所有时期内必须是恒定和有限的，即协方差平稳。
同时满足以上三点，说明时间序列是协方差平稳的。
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