Leo2023-02-20 14:59:38
Leo老师最后一个example为什么是全部转化成FPA求差值而不是把FPA转化成QFP求差值呢？如果把求出来的FPA/CF再减去给出的QFP得到的结果会比现在用（FPA-QPF*CF）大1/0.9倍
回答（1）
Evian, CFA2023-02-22 18:53:04
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
进行套利的时候，套利对象是“经过conversion factor调整之后CTD债券”，而不是标准国债
于是需要在标准国债的基础上调整为FPA
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