张同学2023-02-20 13:29:33
张同学课后题module5第16题，这道题解题思路是什么，表中autocorrelation列指的是什么，关键值是怎么算的，给出t-statistic的作用是什么
回答（1）
Essie2023-02-22 10:57:10
Essie你好，题目问根据表格中的数据，来看模型的建模是否正确，也就是在问你有没有违反模型的假设。根据表格中的数据，我们只能判断它有没有自相关的问题。
在AR模型中检验是否存在自相关是用残差的自相关系数做t检验。autocorrelation那列就是指残差的自相关系数。关键值是根据查表得到的，考试不用查表，题目会直接给出关键值的信息，只是这道课后题没给出来而已，可以自己翻一下原版书的附录。
本题中n=108，根据附录可以看出，在1%的显著性水平下，关键值为2.621，表格中所有lag的t统计量均是大于t关键值的，说明自相关系数在1%显著性水平下是不为0，因此说明这里所有的lag都不存在自相关问题。
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