张同学2023-02-20 10:43:23
张同学课后题module5第6题，①C选项说的each autocorrelations是AR(1)～AR(4)吗？②为什么自相关的标准误是一个常数？③AR(1)、AR（2）检验统计量大于了1.75，而AR(3)和AR(4)的检验统计量小于1.75说明了什么
回答（1）
Essie2023-02-22 10:44:45
Essie你好，1.each autocorrelations指lag 1到lag 4.
2. 用样本回归可以得到估计的回归系数，从而得到估计的标准误，表格里的回归结果都是用样本得到的估计值。你用不同的样本做回归，最终得到的回归系数，以及标准误的估计值也不相同。
3. 不能说明什么，DW统计量适用于多元回归，这里是AR模型，DW检验在AR模型中压根没用，这个条件是题目在混淆视听。
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