张同学2023-02-20 10:20:33
张同学课后题，module5第4题，时间序列模型协整的条件是什么，课上有讲过吗？DW statistic的t-statistic大于关键值能说明什么？
回答（1）
Essie2023-02-22 10:40:25
Essie你好，1. 模型斜整的条件原版书没有详细展开，只需要知道即使两组时间序列都存在单位根，但只要它们变化的幅度是一样的，是斜整的，那么还是可以用AR模型建模，是否斜整这个条件，题目是会直接告诉你的。
2. DW统计量不是t统计量，DW统计量也不是和t关键值比较。DW统计量约等于(1-r)，r表示样本残差的相关系数r(εt,ε(t+1))。DW统计量的结果要根据下面这张图来看，DW统计量的范围在0-4之间，如果相关系数为0，那么DW统计量接近于2，因此如果DW统计量高于1.75，接近于2，那么说明不存在序列自相关。但是DW统计量只能在多元回归中使用，不能在AR模型中使用，所以C是错误的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片