爱同学2023-02-17 14:15:08
爱同学这里波动率变成20%后，不含权债券的价值不也是下降了吗？所以波动率对不含权债券也是有影响的 才对啊。。
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Danyi2023-02-17 14:39:27
Danyi同学你好，
利率的波动率变化并不影响不含权债券的估值。利率波动影响的是期权价值，但不影响债券价值；真正的利率变动才会影响债券价值。
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没明白… Vcallable = Vpure - Vcall 老师说当波动率上升，期权价值上升，因为Vpure不变（这个我不懂，为什么不变。）然后Vcallable就是含权债券的价值相印降低_这个结论怎么跟您说的不一样呢？（您说利率波动率不影响含权债的价值…）
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我说的是波动影响的是期权价值，但不影响债券价值，这里是不含权价值不影响。但因为影响了期权价值，所以含权债券价值进而也影响了
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