Essie2023-02-17 11:33:23

你好，因为对回归系数做显著性检验的原假设是：斜率等于0。如果t检验不显著，那么就无法拒绝原假设，也就是说斜率确实为0。
F检验显著，说明模型作为一个整体，多个自变量合起来对因变量的解释是显著的。如果从假设检验的角度来看，F检验的原假设为：所有斜率都为0。所以F检验显著，不能拒绝原假设，就说明了模型中至少有一个斜率是不为0的。
同时满足模型整体的F检验是显著的，但是单个斜率的t检验全部都不显著。这个是判断多重共线性的一个经验法则，是根据实证经验得到的。可以这样去理解，假设有两个自变量，它们存在多重共线性，那么可能我只需要保留其中一个自变量就可以了，另一个变量是冗余的，因此它t检验应该是不显著的，标准误差是更大的。但是当自变量放在一起，作为一个整体，自变量间相关解释，导致整个模型是显著的，所以F检验是显著的。