Vincent2023-02-17 00:39:16

你好

纯序列自相关（即没有出现因变量滞后项时），不会影响回归系数估计量的一致性。系数估计量还是有效的。

但如果出现因变量滞后项，Yｔ＝ｂ０＋ｂ１Ｘ１＋ｂ２Ｙ（ｔ－１）＋残差，此时自变量与残差项不相关这条假设就被打破了（因为残差能解释Yｔ，肯定与Yｔ相关，也肯定与Ｙｔ－１相关），此时系数估计量失去一致性，所以无效。

随后的回归系数的标准误被低估，从而显著性检验的检验统计量被高估，不管是不是纯序列相关都会出现。

因为经济现象中的自相关一般都是正的。如前期消费额对后期消费额一般会有明显的影响。又比如，我们知道经济存在经济周期，当经济情况处于衰退的谷底时，经济扩张期随之开始，这时，大多数经济变量的时间序列数据都在上升，到顶点之后，经济收缩随之开始。因此， 在这样的时间序列数据中，顺序观测值之间的相关现象是很自然的。经济现象中的自相关一般是正的。