TTER2023-02-13 14:58:13
TTER没明白为什么是后面三期的本息折到90天是1...而不是四期（包含90天）
回答（1）
Evian, CFA2023-02-14 12:01:37
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对于浮动利率债券来说，每一个reset重置日，债券的价值就是本金，如下图所示，一期浮动利率债券和两期浮动利率债券。推广至4期浮动利率债券，也就是同学你截图中的“浮动现金流”，在180/270/360这三个时间点的所有现金流在90的现值=债券面值par value
然后再考虑90时间点发生的coupon，它是0时间点按照0~90市场利率确定的coupon
一共有coupon和par value两笔现金流，然后将它们一起折现到30时间点
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