187****19282023-02-10 15:47:02
187****1928我求不出这题的spot rate。请以T1时间的spot rate为例，教我一下
回答（1）
Danyi2023-02-13 17:12:48
Danyi同学你好，
一年期平价债券，Par rate1=-0.25%，那么PV=(PRN+PMT)/(1+S1), 带入数字100=(100-0.25)/(1+S1), S1=-0.25%。
S1有了，两年期平价债券：PV=PMT/(1+S1)+(PRN+PMT)/(1+S2)^2，把PV=FV=100,coupon rate=0.75%, S1=-0.25%代入计算就可以算出S2。以此类推
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