张同学2023-02-05 23:16:41
张同学fixed income learning module 4第20题，答案中exposure1的1151.38是怎么算出来的，我算的几遍都是1141.53
回答（1）
Danyi2023-02-10 13:25:12
Danyi同学你好，
债券4为浮动利率债券，每个利率节点都需要加上quoted margin 4%，利用题干表3信息，计算出假设无违约情况下债券价值，计算结果如下图，所以expected exposures for Dates 1=(0.5 × €1,112.73) + (0.5 × €1,115.03) +37.5=1151.38
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