张同学2023-02-05 21:58:32
张同学fixed income learning module 4第8题，两个observation分别说的是什么意思
回答（1）
Danyi2023-02-10 09:39:35
Danyi同学你好，
Observation 1:真实违约概率包括与可能发生违约时间的不确定性相关的违约风险溢价。
这个是错误的，真实的违约概率是不包含default risk premium associated with the uncertainty in the timing of the possible default loss。因为已经发生了，对于时间的不确定性没有了。
Observation 2:在实践中，观察到的在无风险债券收益率之外的利差包括流动性和税收因素，以及信用风险。
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