张同学2023-02-05 17:03:00
张同学fixed income learning module3第30题，为什么option free债券不是具备涨多跌少的特征吗，为什么oneside down和up duration是相等的呢，不是应该down大于up duration吗？up-duration是指利率up还是债券价格up
回答（1）
Danyi2023-02-09 13:42:50
Danyi同学你好，
这一题不是从凸性的角度考虑，从凸性的角度判断不出来，因为无论含权债还是不含权债都是含有凸性的，所以还是要从权利的角度考虑。
up-duration：利率上涨时的有效久期
down-duration：利率下降时的有效久期
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