穆同学2018-11-05 16:59:55
穆同学老师，VaR，95%，1day，6.5m 解释是95%的可能，这一天损失至少6.5m 5%的可能maybe loss or maybe gain，如果loss，最大值6.5m？这样解释？
回答（1）
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Chris Lan2018-11-06 08:54:53
Chris Lan同学你好
VaR可以从两个角度解释，另外其主要衡量风险，只考虑左尾，在概率分布上，VaR本质为一个分位数。
从左边看，解释为1天内5%的概率，最小损失6.5M（at least）
从右边看，解释为1天内95%的概率，最大损失6.5M（no more than）
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