璇同学2023-01-28 06:45:41
璇同学这题的statement3不是很懂
回答（1）
Vincent2023-01-28 11:25:37
Vincent你好
对于不含权债券，使用二叉树和使用即期利率计算的结果是相同的，这和二叉树的利率波动假设无关。
就是我们建二叉树是基于benchmark curve, 然后我们用建好的二叉树估值和用这条benchmark curve折现计算的估值结果一样。因为本身二叉树就是基于这条benchmark curve建出来的。我们用的benchmark curve就是spot rate curve。这就是statement 3要考的意思。
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