xx2023-01-26 11:07:01
xx这里的Sc和I- spread里的bond_rate区别是啥呢
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Vincent2023-01-26 22:00:11
Vincent你好
I=YTMc-Swap rate, 里面的Bond rate是公司债券的YTM。
Z=Sc-St, 里面是bond rate是公司债券的无套利定价下的折现率（无套利定价下的公司债券的折现率=国债的即期利率St加上Z spread)
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Sc和YTMc的区别就是一个是spot_rate一个是YTM?
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你好
是的，只不过即期利率只用于描述国债，公司债以国债的即期利率+Z算出的不叫公司债的即期利率，我们就叫公司债的折现率或者要求回报率。
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