xx2023-01-26 09:22:17
xx在0时间点Vfloating=Vfixed这个我懂，但老师说CR=LIBOR是什么意思？这个条件不满足的话在0时间点V_floating也等于V_fixed呀
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Danyi2023-01-29 17:28:49
Danyi同学你好，
这两者没有联系，期初V floating=V fixed是因为零时刻swap的value是零。
然后说到CR=Libor是因为我们这里所研究的是用纯浮动利率债券来举例的，纯浮动利率债券的特点就是CR=Libor。
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如果不是纯浮动利率债券，那老师后面讲的coupon_rate和swap_rate相等还成立吗？不懂为什么要拿CR=LIBOR举例
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不成立，默认只讨论纯浮动利率债券的情况
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