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TTER2023-01-19 21:54:32

这里怎么理解Zspread包含了option risk 但又不适合用于衡量含权债券？

回答（1）

Vincent2023-01-19 23:02:19

你好

含权债券的现金流需要考虑利率波动导致的利率变化，存在多条利率路径。Z假设利率波动为0，即认为未来的利率路径只有一种情况。所以不适合。

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