庞同学2023-01-16 15:20:30
庞同学题目中问的是Vcall和Vput的价值变动。当利率下降，Vcallable的价值上升，Vputable的价值下降。我的解题思路是：Vstragiht价值不变）-Vcallable（价值上升）=Vcall（下降），Vputable（下降）=Vstragiht（价值不变）+Vput（下降）。为何不是两个的价值都是下降？题目中的思路，是直接根据利率判断Vcall和Vput的变动，为何不用带入公式进行计算？
回答（1）
Danyi2023-01-17 15:38:44
Danyi同学你好，
题干问的是The value of the embedded option，也就是含权债券里面的权利价值如何？也就是比较Vcall和Vput，直接概念就可以进行判断：利率下降，看涨期权更容易行权，看跌期权更不容易行权，因此看跌期权价值下跌。
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