爱同学2023-01-16 12:06:51
爱同学请问下priceReturn和Rollreturn的区别是什么呢？这道例题，8月10月到12月来看，不是futures的价格在降低吗？为什么又说这一年价格不变呢？
回答（1）
Jeff2023-01-24 17:44:58
Jeff同学你好，
price return看的是过去的价格和现在的价格。roll return看的是近月和远月合约的价格。它们的关系并绝对是正/负相关，要视题目情况而定。
这里说20x2年7.1和去年7.1的期货曲线一致，也就是说站在20x1年和20x2年都是:
spot price:42
......
december future price:39.7
两个时间点的7.1价格都一样
所以price return为0
谢谢
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