Evian, CFA2023-02-08 17:30:15

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

需要根据题目英文表述判断，题目问的是“quoted futures price”，它指的是期货报价，报价是clean price。

公式这样写比较好记：FP标准xCF=FP(CTD)
对于长期国债期货，合约的空头方有权力在到期交割时选择交割的债券，此债券与“标准债券”不同
标准债券是合约期初确定的数字，我们用“FP标准”表示
如果到期时，空头方选择的债券质量比“FP标准”好，那么应该在“FP标准”基础上乘以“CF：conversion factor>1”，大于1说明了CTD：cheapest to delivery债券质量比“FP标准”好

这个题目求的是FP标准，用quoted futures price表示
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