阿同学2023-01-10 18:51:14
阿同学老师，F是forward rate的折现因子，还是forward contract price
回答（1）
Essie2023-01-11 09:17:50
Essie你好，假设已知一年期和三年期的即期利率z1和z3，我们可以计算出远期利率f(1,2).
F既是远期利率f(1,2)的折现因子，也是0时刻看到的1时刻的远期合约价格F0(1)，如果要将1时刻远期合约的价格进一步折现到0时刻，则需要以z1再向前折现一年。
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