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Chloé2023-01-08 13:14:43

计算fair value如果每一期1）未发生违约概率*可收到的cf加上2）发生违约概率*可收回的recovery cf，得出当期预期值，再分别折现，和答案有个位数尾差，可以这么算吗？

回答（1）

Vincent2023-01-12 10:34:24

你好

你用了期望计算法

每期CF=违约情况下（Recovery CF×POD）+不违约情况下（CF ×（1-POD）），再折现求和

可以的。

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